上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金市场&票据业务20211014

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-14 19:07:57

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本篇收盘日评包含:

货币市场、票据业务


人民币回购及NCD

货币市场

周四,质押式回购存款类机构加权价格如下:

【公开市场】央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期。

早盘资金面均衡偏松,大行国股有部分融出,隔夜押利率债、存单、信用加权至加权+15bps融出。7天押利率债加权左右融出,押非利率债2.15%至2.30%融出。14天押非利率债2.30%至2.35%融出。21天至1M报价在2.45%至2.55%,成交寥寥。午盘开盘,资金面持续宽松态势,隔夜押非利率债降至1.90%至2.00%融出。7天在2.10%至2.15%融出, 14天2.30%左右融出。21天至1M融出较少,1m有银行2.40%融出。资金面保持宽松态势直至收盘。

存单市场
截至下午5点30分,10月14日有138只同业存单发行,实际发行量778.1亿,10月15日将有178只存单计划发行,计划发行量为1553.2亿。

 今日一级存单各期限均为工作日到期,整体交投活跃,其中1Y 国股大行备受市场青睐。具体来看,1M国股询在2.20%-2.30%,部分国股在2.30%位置募得一些需求,AAA城农商行询在2.22%-2.33%,部分城商在2.32%-2.33%位置募集较好;3M国股大行询在2.35%-2.40%, AAA城农商行询在2.44%-2.56%;6M 国股大行询在2.45%, AAA城农商行询在2.65%-2.75%,部分银行在2.73%-2.75%位置需求不错;9M国股大行询在2.55%-2.65%,AAA城农商行询在2.72%-2.81%;1Y国股大行最高询在2.75%,较昨日提高2bp,多家国股大行在2.75%位置提前募满截单,AAA城农商行询在2.77%-2.86%,部分城农商募集较好。

附:国股/大行NCD一级询价利率

二级存单交易方面:今日二级各期限成交活跃,长端期限收益率小幅上行。具体来看, 10月到期国股大行成交在 1.95%-2.00%,AAA大城农商成交在 1.98%-2.01%;11月到期国股大行成在 2.20%-2.28%,AAA大城农商成交在 2.30%;12月到期国股大行成交在 2.20%- 2.27%,AAA大城农商成交在 2.30%;跨年方面,明年1月到期(春节前)国股大行成交在 2.47%-2.53%,AAA大城农商无成交;明年2-3月份国股大行成交在 2.56%-2.58%,AAA大城农商成交在 2.61%-2.615%;明年4月到期,国股大行成交在 2.60%-2.64%,AAA大城农商少量成交在 2.68%;明年5月-6月到期,国股大行成交在 2.63%-2.65%,AAA大城农商成交在 2.69%;明年7-9月到期,国股大行成交在 2.70%-2.72%,AAA大城农商成交在 2.74%-2.77%;明年10月到期,国股大行成在 2.72%-2.745%,AAA大城农少量成交在 2.77%。

附:NCD二级成交收益率
*存单市场日评VIP版现已正式推出,详情可洽询上海国际货币经纪人或联系(21 86)3861 7943

外币拆借市场
境内美元拆借市场:今日境内美金市场流动性整体宽松,O/N期限交投积极,交投集中在月内短期限,融出意向报在2M内期限,长期限交投清淡。具体来看:O/N市场有集中成交在0.03%,少量成交在0.04%;1W市场交投在0.03%-0.04%,少量成交在0.04%;2W市场交投集中在0.05%-0.06%;1M市场交投集中在0.09%-0.13%,成交寥寥;2M市场少量融出意向在0.18%;3M市场少量交投报在0.20%-0.25%;长期限市场,6M少量买盘报在0.30%、9M少量买盘报在0.35%、1Y少量买盘报在0.45%,暂无成交。

境内美元回购市场:今日境内美金回购市场流动性宽松,融出意向报在2W内期限;今日有少量O/N期限成交在0.03%。

境内美元存单市场:今日境内美金存单市场交投情绪清淡,有1M外资发行意向报 0.10%;今日有1M外资成功发行在0.10%。

境外美元拆借市场:今日境外美金市场流动性延续稍紧态势,O/N-2W短期限交投活跃,1M-3M期限均有少量成交,6M-1Y长期限融出清淡。O/N市场买盘报在0.03%-0.04%,区间内有成交;1W市场早盘需求报在0.03%-0.05%,午盘后需求最高报在0.08%;2W市场买盘报在0.04%-0.09%,跨月2W少量成交在0.06%,非跨月2W少量成交在0.04%;1M市场需求报在0.08%-0.12%,成交在0.11%-0.12%;2M市场交投在0.15%-0.18%,少量成交在0.15%;3M市场需求报在0.24%-0.27%,少量成交在0.26%;6M市场需求报在0.33%-0.38%,成交寥寥;9M-1Y市场融出意向仍显清淡,暂无成交。

同业存放和非银存款参考报价


今日央行开展100亿7天期逆回购操作,有1000亿逆回购到期,当日资金净回笼900亿。今日资金面早盘均衡,后边际趋松,大行国股有部分融出。票据转贴现市场交易活跃度有所提高,受市场供需关系影响,今日各期限利率呈现先降后升的趋势,价格在区间内震荡。

今日托收交易清淡,整体区间在2.10%~2.15%。四季度双国股方面交投较前一交易日有所增多,报价在2.10%~2.15%附近,与昨日持平。跨年期限方面,买卖双方交投活跃。一季度国股整体报价区间在2.17%~2.20%附近;二季度国股总体询价区间在2.20%~2.25%;足年双国股方面,早盘看跌情绪较浓,报价在2.25%左右,午盘过后,呈现供过于求态势,利率有所上行,全天报价区间在2.24%~2.27%左右。

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作者:CFETS-NEX

公众号:上海国际货币经纪

发布时间:2021-10-14 19:07:57

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