上海国际货币经纪_收盘日评银行间外汇市场&黄金衍生品20211014

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-14 19:07:57

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本篇收盘日评包含:
外汇远掉市场、外汇期权市场、黄金衍生品

今日美元/人民币中间价报6.4414,较上一个交易日下调198p,全天掉期市场交投活跃。


ON从+4.2一路给到+3.9;TN从+12.9给到+12.78,后又买回+12.89;SN从+4.25给到+4.18,后又买到+4.28。1W成交在+29~+30之间,尾盘收在+29.5;2W成交在+80~+83之间。1S成交在+151~+154之间;2S成交在+300~+303之间;3S在+477~+480之间;4S成交在+648~+650之间。


中长期限,6S成交在+916~+918之间; 9S成交在+1327~+1336之间;1Y成交在+1730~+1737之间。


超长期限,2Y成交在+3095、+3100、+3110,3Y成交在+4105、+4100。


Spread方面,2W*1S成交在+71,2*3S成交在+178,3*9S成交在+850、+851,4*6S成交在+267。



今天美元兑人民币中间价报6.4414,较上一交易日下调198个基点。


ATM方面,on成交38.5pips,市场亦有40pips成交,9m*1y sprd成交0.07,11m*1y sprd成交0.03,市场1w成交2.7/2.8,1m成交3.1,2m成交3.425,3m成交3.675,6m成交4.0/4.025,9m成交4.15/4.175,1y成交4.22


RR方面(25d),市场2w成交0.1,3m成交0.255,6m成交0.34


FLY方面(25d),市场2w成交0.1,3w成交0.08,3m成交0.16


Vanilla方面,1w 6.42 usd put trd 33/34pips,1m 6.48 usd call trd 122pips



现货黄金小幅下探后回升,现报1793美元/盎司附近。今日黄金询价市场TN成交4.8cts,1M以及6M期限也均有成交。


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作者:CFETS-NEX

公众号:上海国际货币经纪

发布时间:2021-10-14 19:07:57

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