上海国际货币经纪_收盘日评银行间固收市场20211014

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-14 19:07:57






































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本篇收盘日评包含:
今日债券一级市场、今日债券二级市场、今日衍生品市场、明日新发债信息

利率债今日信息

21036870.25年期,中标利率1.7443,全场倍数3.5,边际倍数1.25。较近5期情况:投标量下降5.00亿元,中标利率上升14.34BP。较估值情况:估值1.9967,考虑团费后中标综收:1.8657(缴款日),中标综收较估值低13.10BP,中标利率较估值低25.24BP

210303Z223年期,中标利率2.8185,全场倍数4.74,边际倍数13.36。较近5期情况:投标量下降45.80亿元,中标利率上升14.59BP。较估值情况:估值2.8700,考虑团费后中标综收:2.8523(缴款日),中标综收较估值低1.77BP,中标利率较估值低5.15BP

210305Z185年期,中标利率3.0956,全场倍数3.5,边际倍数1.16。较近5期情况:投标量下降9.80亿元,中标利率上升8.54BP。较估值情况:估值3.1425,考虑团费后中标综收:3.1264(缴款日),中标综收较估值低1.61BP,中标利率较估值低4.69BP

210310Z1010年期,中标利率3.3656,全场倍数3.26,边际倍数2.97。较近5期情况:投标量下降32.40亿元,中标利率上升10.18BP。较估值情况:估值3.3900,考虑团费后中标综收:3.3876(缴款日),中标综收较估值低0.24BP,中标利率较估值低2.44BP
 
2102173年期,中标利率2.8400,全场倍数4.82,边际倍数1.61。较近5期情况:投标量下降213.80亿元,中标利率上升13.84BP。较估值情况:估值2.9296,考虑团费后中标综收:2.8994(缴款日),中标综收较估值低3.02BP,中标利率较估值低8.96BP

210209Z87年期,中标利率3.2069,全场倍数5.19,边际倍数1.58。较近5期情况:投标量下降33.20亿元,中标利率上升9.38BP。较估值情况:估值3.2376,考虑团费后中标综收:3.2436(缴款日),中标综收较估值高0.60BP,中标利率较估值低3.07BP

210215Z310年期,中标利率3.2126,全场倍数2.95,边际倍数2.24。较近5期情况:投标量下降153.80亿元,中标利率上升7.95BP。较估值情况:估值3.2525,考虑团费后中标综收:3.2523(缴款日),中标综收较估值低0.02BP,中标利率较估值低3.99BP

信用债今日信息

利率债
国债
央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%;今日有1000亿元逆回购到期。

国债方面,179D 219948 成交在2.30 – 2.305,2.48Y 210004 成交在2.585 – 2.59,4.83Y 210011 成交在2.78 – 2.79,6.58Y 210007成交在 2.925 – 2.93,9.62Y 210009成交在 2.945 – 2.955,29.49Y 210005 成交在3.4875 – 3.4975。

金融债
金融债方面,292D 210407成交在 2.43,1.39Y 092118002成交在 2.6825,2.47Y 210303 成交在2.8675,4.38Y 210203 成交在3.04 – 3.0475,4.44Y 210403 成交在3.1275,6.73Y 180210成交在 3.29 – 3.30,7.6Y 190210 成交在3.35,9.38Y 210205 成交在3.371 – 3.3775,9.65Y 210210成交在 3.263 – 3.268。


短期融资券
今日短融交投情绪比较活跃,成交主要集中在各期限AAA AA+短融产品,各类型机构均有参与。短端方面,5D 072100126 21中信建投CP010BC AAA 成交在2.30%位置,双边均为基金,75D 012103595 21东航SCP015 AAA成交在2.40%位置,银行出给基金;中长端方面,124D   012101912 21中广核SCP003 AAA成交在2.67%位置,银行出给基金,160D 012103537 21苏国信SCP020   AAA成交在2.70%位置,券商出给基金;长端方面,274D  042100441 21电网CP012 AAA成交在2.77%位置,329D 072110003 21国信证券CP012 AAA 成交在2.75位置。总体而言,今日短融收益震荡下行。



中期票据
今日中票交投情绪有所好转。1-3年短端中票,21电网MTN005(可持续挂钩)(AAA,1.70Y)在2.96%成交;17北排水MTN001(AAA,1.05Y)在2.90%成交;21广州国资MTN001(AAA,2.41Y)成交在3.26%。3到5年期限,20苏国信MTN002(AAA,3.27Y)成交在3.34%,20汇金MTN002(AAA,3.25Y)成交在3.24%;5Y以上期限,成交寥寥。总体而言,今日中票收益率小幅震荡。

企业债
今日企业债交投较为活跃,基金,券商,银行,保险和券商资管均有参与。可质押方面,21银河G3 AAA成交在2.84%,银行卖出,券商买入。20中证11 AAA成交在2.94%,基金卖出,券商和基金买入。城投方面,21许昌02 AA+ 成交在4.25%行权,券商卖出,银行买入。20皖投01 AAA成交在3.63%,券商资管卖出,保险买入。铁道方面,18铁道21 AAA 成交在2.93%,基金卖出,券商买入。


                  
今日,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,有1000亿元14天期逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing:2.20%,与上一交易日下降03bp,3m shibor fixing: 2.4230%,与上一交易日增加0.3bp。数据方面,中国9月CPI年率 :前值 0.8%预期 0.9%,公布 0.7%;中国9月PPI年率:前值 9.50% 预期 10.50% 公布 10.7%。

Repo端,5y repo率先成交在2.755%,后震荡成交在2.755%-2.765%区间,午盘报收76.75/76.25。 中午回来, 5y repo 继续震荡上行,反复成交在2.7625%-2.77%区间,尾盘报收77.25/76.75。全天1y repo随长端震荡成交在2.3675%-2.375%区间,报收37.75/37.25。6m repo 成交在2.35%-2.3525%附近,9m repo成交在2.36%附近。2y repo 成交在2.445%-2.45%,3y repo 成交在2.55%-2.555%,4y repo成交在2.66%-2.665%区间,曲线方面,6mx9m成交在01bp,9mx1y成交在01.25bp,6x1y 成交在02.25-02bp, 2x4y成交在21.25bp,3x4y成交在11.25bp,3x5y 成交在21.25bp, 1x5y 成交在39-39.5bp,报收39.5/39.25。

Shibor 端, 1y shibor成交2.65%-2.6525%附近,报收65.5/65,4y shibor成交在3.095%-3.105%附近,5y shibor成交在3.215%-3.2125%附近,报收22/21.25。曲线方面,4x5y shibor成交在11.75-11.5bp,基差方面,1y basis成交在28.25-27.75区间,报收28/27.75; 5y basis报收45.25/44.5
其他方面,报价寥寥,未闻成交。


周五发行债券22支,共计预估527.98亿 。

  • 利率债

  • 超短融

  • 中票

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作者:CFETS-NEX

公众号:上海国际货币经纪

发布时间:2021-10-14 19:07:57

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