中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评资金存单（1014）

由 CCTBGC 发表于2021-10-14 18:58:44

中诚宝捷思资金存单日评

2021年10月14日

资金市场

公开市场

为维护银行体系流动性合理充裕，今日人民银行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，今日有1000亿逆回购到期，净回笼900亿元。

近一周公开市场操作汇总

人民币资金面

今日资金面整体紧平衡而后转宽松，早盘融出较少，需求稍有堆积，而后大行股份制融出渐多，情绪转好，各大机构迅速平盘，各期限价格稳中回落。具体来看：早盘，利率债隔夜加权交投，信用债隔夜+10位置成交；利率债7天加权-2.15%位置交投活跃，信用债于2.15%-2.25%位置成交；利率债14天至月内期限于加权-2.20位置成交，信用债于2.25%-2.35%位置成交；跨月21天-1个月品种需求逐渐增多，融出略显谨慎，利率债成交于2.30%-2.40%位置，信用债报于2.35%-2.45位置，需求不多。午盘后，月内资金面继续走松，隔夜-10bp-1.950%位置交投活跃，7天价格稳定于2.10%位置，14天稳定于2.2%-2.30%位置，更长期限需求不多。临近尾盘隔夜融出减少，价格回调之加权位置交投。

税期提醒

2021年10月份申报纳税期限延至26日。

DR与R价格对比

今日回购市场

美元资金面

■ 境内市场

今日境内集中成交中短期限产品。ON成交于0.02%-0.03%；1W成交于0.03%-0.05%之间；2W报于0.04%-0.06%区间；1S报于0.10%-0.12%；2S报在0.15%-0.17%；3S报于0.20%-0.25%位置。更长期限，6S报于0.30%-0.36%之间；1Y报于0.45%-0.55%附近，暂无成交。

■ 境外市场

今日为港澳假期，境外市场需求主要集中于短期及跨年期限。其中，ON境外中资主要成交于0.03% cfets, 0.04% dealing的位置，外资ON集中成交于0.08%-0.09%位置；1W报于0.04%-0.05%附近；2W报于0.04%-0.06%，成交于该期限内，跨月2W成交于0.05%-0.09%的位置；1S报于0.09%-0.12%位置，成交于0.10%-0.12%；2S报于0.16%-0.18%位置；3S报在0.25%-0.30%位置。更长期限，4S报于0.30%-0.32%；5S报于0.35%附近；6S报于0.33%-0.37%附近。1Y报于0.45%-0.46%附近位置。

■ 其他币种

CNH 1Y报于3.20%位置；EUR 1S 报于 -0.50%，2S报于 -0.43%附近。

一级存单市场

今日一级存单各期限到期正常，部分期限价格持续上涨，6M、1Y成交较为亮眼。早盘国股1Y2.75突然提价，募集量直线上升，部分机构迅速募满，部分AAA城商随后6M逐渐提价至昨日价格，成交在2.75附近，其他期限表现一般。1M期限，国股行报价2.20%-2.30%，2.30%成交较多。AAA城农商报于2.22%-2.55%，成交稍少；3M期限，国股报于2.35%-2.40%，价格基本维持不变，部分国股2.40%有所零星成交。AAA城农商报于2.44%-2.85%，价格与昨日持平，募集情况一般；6M期限，国股报价2.45%，暂无成交。AAA城农商报于2.55%-3.15%，价格基本与昨日持平，募集情况较好，成交价格集中在2.75%附近；9M期限，国股报于2.55%-2.65%，最高价格有所下降，成交甚少。AAA城农商报于2.65%-3.35%，价格持平，成交亦甚少；1Y期限，国股行1Y报于2.72-2.75%，价格上涨，成交集中在2.74%-2.75%，募集良好，部分机构满足发行需求。AAA城农商1Y报于2.72%-3.45%，价格上涨，整体成交一般。

存单公告情况汇总

各类机构募集期限情况

当日重点发行机构

近七日公告量分评级/分期限

一级存单公告量VS存单收益率VS资金价格

存单未来14天到期量

2021年累计发行量及年内到期量分机构概览

10月到期与发行

国股存单发行利率走势图

二级存单市场

今日资金面整体紧平衡而后转宽松。二级存单各期限成交收益在基本持平昨日成交的基础上稍有波动，其中11月中后旬至12月到期成交价格较昨日稍有上扬，更长期限自早盘始有1-2BP下行。具体来说，月内国股大行成交1.95%-1.97%；年内到期国股大行成交于2.2%-2.28%；明年1月到期国股大行成交于2.47%-2.53%。不跨明年一季度国股大行成交于2.56%-2.58%。不跨明年二季度国股大行成交于2.60%-2.65%。更长期限成交于2.72%-2.735%。

国股存单一二级利率对比

一级存单利率表

一级存单发行期限	发行票面利率
1M	2.30%
3M	2.40%
6M
9M	2.65%
1Y	2.75%

票据市场

今日市场，开盘票据利率小幅下跌，但成交量较少，出票行随之加价出票，后利率陷入僵持。

票据转贴报价

票交所收益曲线

上日票交所相关数据（亿）同期限

承兑发生额	贴现发生额	交易发生额
696.37	509.50	2688.45

存单与票据利率关系(%)

期限	AAA股份制存单	票据与存单差额
1Y	2.75	-49.5bp

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作者：CCTBGC

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发布时间：2021-10-14 18:58:44

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