中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评资金存单(1014)

由 CCTBGC 发表于2021-10-14 18:58:44

中诚宝捷思资金存单日评
2021年10月14日


资金市场


公开市场


为维护银行体系流动性合理充裕,今日人民银行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,今日有1000亿逆回购到期,净回笼900亿元。

近一周公开市场操作汇总


人民币资金面


今日资金面整体紧平衡而后转宽松,早盘融出较少,需求稍有堆积,而后大行股份制融出渐多,情绪转好,各大机构迅速平盘,各期限价格稳中回落。具体来看:早盘,利率债隔夜加权交投,信用债隔夜+10位置成交;利率债7天加权-2.15%位置交投活跃,信用债于2.15%-2.25%位置成交;利率债14天至月内期限于加权-2.20位置成交,信用债于2.25%-2.35%位置成交;跨月21天-1个月品种需求逐渐增多,融出略显谨慎,利率债成交于2.30%-2.40%位置,信用债报于2.35%-2.45位置,需求不多  。午盘后,月内资金面继续走松,隔夜-10bp-1.950%位置交投活跃,7天价格稳定于2.10%位置,14天稳定于2.2%-2.30%位置,更长期限需求不多。临近尾盘隔夜融出减少,价格回调之加权位置交投。

税期提醒

2021年10月份申报纳税期限延至26日。

DR与R价格对比

今日回购市场


美元资金面




■ 境内市场


今日境内集中成交中短期限产品。ON成交于0.02%-0.03%;1W成交于0.03%-0.05%之间;2W报于0.04%-0.06%区间;1S报于0.10%-0.12%;2S报在0.15%-0.17%;3S报于0.20%-0.25%位置。更长期限,6S报于0.30%-0.36%之间;1Y报于0.45%-0.55%附近,暂无成交。

■ 境外市场


今日为港澳假期,境外市场需求主要集中于短期及跨年期限。其中,ON境外中资主要成交于0.03% cfets, 0.04% dealing的位置,外资ON集中成交于0.08%-0.09%位置;1W报于0.04%-0.05%附近;2W报于0.04%-0.06%,成交于该期限内,跨月2W成交于0.05%-0.09%的位置;1S报于0.09%-0.12%位置,成交于0.10%-0.12%;2S报于0.16%-0.18%位置;3S报在0.25%-0.30%位置。更长期限,4S报于0.30%-0.32%;5S报于0.35%附近;6S报于0.33%-0.37%附近。1Y报于0.45%-0.46%附近位置。

 其他币种


CNH 1Y报于3.20%位置;EUR 1S 报于 -0.50%,2S报于 -0.43%附近。






一级存单市场



今日一级存单各期限到期正常,部分期限价格持续上涨,6M、1Y成交较为亮眼。早盘国股1Y2.75突然提价,募集量直线上升,部分机构迅速募满,部分AAA城商随后6M逐渐提价至昨日价格,成交在2.75附近,其他期限表现一般。1M期限,国股行报价2.20%-2.30%,2.30%成交较多。AAA城农商报于2.22%-2.55%,成交稍少;3M期限,国股报于2.35%-2.40%,价格基本维持不变,部分国股2.40%有所零星成交。AAA城农商报于2.44%-2.85%,价格与昨日持平,募集情况一般;6M期限,国股报价2.45%,暂无成交。AAA城农商报于2.55%-3.15%,价格基本与昨日持平,募集情况较好,成交价格集中在2.75%附近;9M期限,国股报于2.55%-2.65%,最高价格有所下降,成交甚少。AAA城农商报于2.65%-3.35%,价格持平,成交亦甚少;1Y期限,国股行1Y报于2.72-2.75%,价格上涨,成交集中在2.74%-2.75%,募集良好,部分机构满足发行需求。AAA城农商1Y报于2.72%-3.45%,价格上涨,整体成交一般。

存单公告情况汇总


各类机构募集期限情况

当日重点发行机构

近七日公告量分评级/分期限


一级存单公告量VS存单收益率VS资金价格


存单未来14天到期量


2021年累计发行量及年内到期量分机构概览



10月到期与发行


国股存单发行利率走势图





二级存单市场



今日资金面整体紧平衡而后转宽松。二级存单各期限成交收益在基本持平昨日成交的基础上稍有波动,其中11月中后旬至12月到期成交价格较昨日稍有上扬,更长期限自早盘始有1-2BP下行。具体来说,月内国股大行成交1.95%-1.97%;年内到期国股大行成交于2.2%-2.28%;明年1月到期国股大行成交于2.47%-2.53%。不跨明年一季度国股大行成交于2.56%-2.58%。不跨明年二季度国股大行成交于2.60%-2.65%。更长期限成交于2.72%-2.735%。

国股存单一二级利率对比

一级存单利率表

一级存单发行期限
发行票面利率
1M
2.30%
3M
2.40%
6M

9M
2.65%
1Y
2.75%



票据市场



日市场,开盘票据利率小幅下跌,但成交量较少,出票行随之加价出票,后利率陷入僵持。

票据转贴报价


票交所收益曲线


上日票交所相关数据(亿) 同期限

承兑发生额 贴现发生 交易发生
696.37
509.50
2688.45

存单与票据利率关系(%)

期限
AAA股份制存单
票据与存单差额
1Y
2.75
-49.5bp



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