中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评利率掉期(1014)

由 CCTBGC 发表于2021-10-14 18:58:44

中诚宝捷思利率掉期日评
2021年10月14日


今日市场概况


2021年10月14日

4x5yshibor spd 

traded 11.5bps(3.0925% vs 3.2075%)

1x2yrepo spd 

traded 8bps(2.3675% vs 2.4475%)

1x5y repo spd 

traded 39bps(2.3675% vs 2.7575%)

2y shibor/repo basis 

traded 37.5bps(2.455% vs 2.83%)

1y shibor/repo basis 

traded 27.75bps(2.375% vs2.6525%)

1x5y repo spd 

traded 39.5bps(2.375% vs 2.77%)






OIS

Ois方面,未成交。

Depo
Depo方面,未成交。
LPR
LPR方面,未成交。
Swaption

Swaption方面,未成交。

Cap & Floor

Cap & Floor方面,未成交。


今日定盘利率



FR007 2.2000%,较上一交易日下降3.00bp

O/N Shibor 2.1060%,较上一交易日下降5.10bps

3M Shibor 2.4230%,较上一交易日上升0.30bps



 IRS收盘价




当日新闻


 央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期。

 中国9月CPI同比上涨0.7%,预期涨0.8%,前值涨0.8%。

 中国9月PPI同比上涨10.7%,预期涨10.2%,前值涨9.5%。
 据交易员透露,进出口行91天、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.7443%、2.8185%、3.0956%、3.3656%,全场倍数分别为3.5、4.74、3.5、3.26,边际倍数分别为1.25、13.36、1.16、2.97。

 据交易员透露,国开行3年期浮息新发债中标利率2.84%,全场倍数4.82,边际倍数1.61;7年、10年期固息增发债中标收益率分别为3.2069%、3.2126%,全场倍数分别为5.19、2.95,边际倍数分别为1.58、2.24。


(来源:wind)





隔夜市场新闻


 美联储公布的会议纪要显示,与会官员表示,如果11月的议息会议上决定开始缩减购债,那么可能从11月中旬或12月中旬的月度购买日期开始实施减码操作,整个缩减购债计划可能在2022年年中结束。

 美国9月CPI同比升幅扩大至5.4%,创1991年1月以来的最高水平,此前市场预期将持平于8月份的5.3%。分析机构认为,美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力的持续存在。

 债收益率多数下跌,3月期美债收益率持平报0.051%,2年期美债收益率涨2.01个基点报0.368%,3年期美债收益率涨4.53个基点报0.655%,5年期美债收益率跌0.07个基点报1.075%,10年期美债收益率跌4.45个基点报1.540%,30年期美债收益率跌6.59个基点报2.032%。

 国家发改委主任何立峰主持召开煤电油气运保障工作部际协调机制全体成员会议,强调要依法依规加快释放煤炭先进产能,加快非计划停运煤电机组并网运行,科学有序实施“压非保民”,坚决守住民生用能底线;坚决纠正一些地方不适当行政措施,坚决防止一家企业出事故、全域企业停产整顿等情况发生。


2021/10/13 晚盘 (来源wind)




央行公开市场操作


未来关注

时间
事件
10/14  20:30 持续领取失业救济人数(美国)
10/14  20:30 PPI同比(中国)
10/15 1Y MLF
10/18 10:00 GDP同比(中国)?
10/18 10:00 工业增加值同比(中国)
10/20 09:30 1Y LPR
10/20 09:30 5Y LPR



2021/10/14

K线图






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作者:CCTBGC

公众号:中诚宝捷思货币经纪有限公司

发布时间:2021-10-14 18:58:44

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