中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评债券市场(1014)

由 CCTBGC 发表于2021-10-14 18:58:44

中诚宝捷思债券市场日评
2021年10月14日


债券市场日评


信用债市场 

10月14日,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购,中标利率为2.2%,今日有1000亿元逆回购到期,净回笼900亿元。国债期货多数收平,资金面宽松,银行间主要收益率窄幅波动。



短融


日短融成交一般,年内成交可看49D广州控股2.60位置成交,银行包销盘卖出。63D南昌城投低估值2bp ,2.58位置成交,基金卖出。跨年的222D电网2.76成交,基金出给券商。AA+附近19D楚天智能3.0位置成交。


中票


本日中票交投活跃,成交主要在1-3Y期限,2.44Y国电GN3.17估值位置成交,银行卖出。2.96Y南航股3.99成交多笔,银行包销盘卖出。基金银行等机构均有买入。城投类2.46Y杭金投估值位置成交,银行出给基金。3-5Y期限,3.01Y中石油3.19位置成交,银行买入。3.44Y中石油3.27位置成交,银行买入。城投类3.27Y苏国信低估值1bp成交,基金买入。5年以上成交寥寥。


企业债


企业债交投活跃,集中在1-3Y附近,其中基金和券商为主要参与方,1.73Y深投2.99成交,基金出给券商资管。含权的2.75Y保利3.27位置成交,银行出给保险。银行二级,2.44Y工商银行二级估值位置成交,银行资管卖出。3.73Y招商银行永续债3.97成交,基金卖出。


利率债市场 

一、基本经济数据

■ 公开市场方面:央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期

■ 中国9月CPI同比上涨0.7%,预期涨0.8%,前值涨0.8%;中国9月PPI同比上涨10.7%。

二、一级发行

三、二级市场成交及分析

1
收盘收益率变动曲线




2
国债



国债期货多数收平,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约接近持平,2年期主力合约持平。

今日十年国债210009交投清淡,成交区间在2.945-2.955。早上8:30第一笔成交在2.95,农商行、资管、基金卖出,券商、外资买入。然后在2.9475、2.9525、2.955反复大量成交,券商、资管、股份制银行、外资卖出,农商行、外资、券商、股份制银行买入,直至中午收盘。下午成交清淡,开盘后先成交在2.95,随后在2.9525、2.95反复成交,股份制银行、外资、资管卖出。收盘后在2.9525、2.955有少量成交。最终成交收在2.9525,券商卖出,券商买入。


一年国债200011成交在2.34,银行、券商卖出,基金、银行、券商买入。三年国债210012成交在2.625-2.63,农商、银行、券商、外资卖出,外资、券商、银行买入。五年国债210011成交在2.78,券商、股份制银行卖出,券商、外资买入。七年国债210007成交在2.93,股份制银行卖出,外资买入。三十年国债210005成交在3.4875-3.4975,券商、银行、保险、基金卖出,券商、银行、农商、保险、信托买入。五十年国债210003成交在3.58,股份制银行卖出,基金、保险买入。



3
国开债



国债期货高开高走,窄幅震荡, 10年期主力合约涨0.07%。今日十年主流国开债210210交投较为活跃,收益率窄幅震荡,全天成交区间在3.263-3.275。早第一笔成交在8点29,成交价格为3.27,由农商行卖出,信托买入。早盘交投清淡,收益率窄幅震荡, 9点30之前成交在3.2675,主要由券商、城商行、农商行卖出,券商、农商行买入。公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期。期货开盘后高开然后窄幅震荡,现券210210交投活跃,收益率震荡,上午成交在3.265,主要由农商行、股份制银行、城商行、券商、外资、股份制银行资管卖出,农商行、股份制银行、城商行、信托、基金买入。午后期货依然窄幅震荡,现券210210交投相对清淡,收益率震荡,尾盘成交在3.27左右,主要由农商行、股份制银行、城商行、券商、外资卖出,农商行、股份制银行、基金、城商行、信托、股份制银行资管买入。


一年国开210211成交在2.40,基金、城商行卖出,外资、基金买入。三年国开210207成交在2.84,券商、外资卖出,基金、券商、外资买入。五年国开210203成交在3.04-3.0475,外资、券商、银行、保险、农商卖出,券商、银行、外资、农商买入。七年国开180210成交在3.295,券商、农商、股份制银行卖出,农商、保险买入。




4
其它


三年口行210303成交在2.8675,券商卖出,基金买入。五年口行210305成交在3.14-3.145,券商、股份制银行卖出,农商、券商买入。十年口行210310成交在3.39-3.3925,农商、银行、券商卖出,券商、农商、股份制银行、保险入。

 

一年农发210407成交在2.435-2.45,城商行卖出,基金、股份制银行买入。三年农发210406成交在2.88,基金、券商、股份制银行卖出,基金买入。五年农发210403成交在3.1275-3.1325,基金、券商、股份制银行卖出,外资、券商、农商、银行买入。七年农发180406成交在3.285,股份制银行卖出,农商买入。


十年农发210405成交在3.385-3.388,保险、农商、银行、券商卖出,券商、基金、银行、农商、信托买入。


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