中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评利率掉期（1013）

由 CCTBGC 发表于2021-10-13 20:10:13

中诚宝捷思利率掉期日评
2021年10月13日


今日市场概况


2021年10月13日

1x5y repo spd 

traded 39.25bps(2.38%vs 2.7725%)

1x5y repo spd 

traded 39.5bps(2.3725%vs 2.7675%)

1x5y repo spd 

traded 39.5bps(2.3775%vs 2.7725%)

1x5y repo spd

traded 39.75bps(2.3825%vs 2.78%)






OIS

Ois方面，未成交。

Depo
Depo方面，未成交。
LPR
LPR方面，未成交。
Swaption

Swaption方面，未成交。

Cap & Floor

Cap & Floor方面，未成交。


今日定盘利率



FR007 2.2300%，较上一交易日上升3.00bp；

O/N Shibor 2.1570%,较上一交易日上升5.60bps；

3M Shibor 2.4230%，较上一交易日下降0.30bps。



 IRS收盘价




当日新闻


● 央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日1000亿元逆回购到期。
● 中国9月出口（以人民币计）同比增长19.9%，预期13.3%，前值15.7%；进口增10.1%，预期14.6%，前值23.1%；贸易顺差4331.9亿元，前值3763.1亿元。中国9月出口（以美元计）同比增长28.1%，预期21.1%，前值25.6%；进口增17.6%，预期15.4%，前值33.1%。

● 据交易员透露，财政部3年期续发国债中标收益率2.5767%，全场倍数2.82，边际倍数1.5；7年期新发国债中标利率2.91%，全场倍数2.79，边际倍数1.28。

● 据交易员透露，农发行1年、10年、30年期固息增发债中标收益率分别为2.2572%、3.3588%、3.6563%，全场倍数分别为3.02、4.12、4.27，边际倍数分别为2.5、1.02、1.89。
● 中国9月社会融资规模增量为29000亿元，预期32400亿元，前值29600亿元。

● 中国9月M2同比增8.3%，预期增8.1%，前值增8.2%；新增人民币贷款16600亿元，同比少增2327亿元，预期19336.4亿元。


(来源:wind)





隔夜市场新闻


● 我国有序放开全部燃煤发电电量上网电价，将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大至上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制；推动工商业用户都进入市场。国家发改委价格司副司长彭绍宗表示，此次改革保持居民农业用电稳定，对CPI没有直接影响。

● IMF发布最新《世界经济展望》报告，将2021年全球经济增速预期小幅下调0.1个百分点至5.9%，同时维持2022年增速预期4.9%不变。

● 美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率涨4.61个基点报0.348%，3年期美债收益率涨5.71个基点报0.610%，5年期美债收益率涨6.19个基点报1.076%，10年期美债收益率涨1.41个基点报1.584%，30年期美债收益率跌3.16个基点报2.097%。

● 美国8月职位空缺出现今年以来首次下降，但仍接近历史最高水平。美国劳工部JOLTS显示，8月职位空缺数降至1043.9万，低于经济学家预期，7月数据则上修为1110万。

5. 美联储副主席克拉里达表示，在高通胀和就业市场持续重新招人的情况下，开始缩减美联储债券购买计划所需的条件已经“几乎得到满足”。

2021/10/12 晚盘 (来源wind)




央行公开市场操作


未来关注

时间
 事件
10/13  20:30 CPI同比(美国)
10/14  09:30 CPI同比(中国)
10/14  09:30 PPI同比(中国)
10/14  20:30 持续领取失业救济人数(美国)
10/14  20:30 PPI同比(美国)



2021/10/13

K线图






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作者：CCTBGC

公众号：中诚宝捷思货币经纪有限公司

发布时间：2021-10-13 20:10:13

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