中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评债券市场(1013)

由 CCTBGC 发表于2021-10-13 20:10:13

中诚宝捷思债券市场日评
2021年10月13日


债券市场日评


信用债市场 

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月13日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。今日1000亿元逆回购到期。国债期货今日高开低走,国债期货收盘涨跌不一,资金面均衡。



短融


今日短融成交一般,年内成交收益在2.40附近,72D深业2.55位置成交高估值1bp。76D华电江苏2.61位置成交,银行资管买入。跨年的期限的98D南电2.52成交,基金之间易手。133D中电投估值位置成交,银行出给券商。


中票


今天中票交投活跃,主要参与方为基金和券商,多数在估值以上成交,1.03年鲁高速成交在2.90(估值+5)基金出给基金,2.77年闽投成交在3.23(估值+2)基金出给券商,2.87年江北新城成交在3.65(估值+3)基金买入。


企业债


银行银行二级和永续交投活跃,主要参与分为银行和基金 21建设银行二级01 3.87 成交多笔,主要参与方为基金,银行和保险, 20中国银行永续债02在 4.01 成交多笔,主要参与方为基金。


利率债市场 

一、基本经济数据

■ 公开市场方面:央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月13日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期。

■ 中国9月M2同比增8.3%,预期增8.1%,前值增8.2%;新增人民币贷款16600亿元,同比少增2327亿元,预期19336.4亿元。中国9月社会融资规模增量为2.9万亿元,比上年同期少5675亿元,预期3.24万亿元,前值2.96万亿元;9月末社会融资规模存量为308.05万亿元,同比增长10%。前三季度社会融资规模增量累计为24.75万亿元,比上年同期少4.87万亿元,比2019年同期多4.14万亿元。

二、一级发行

三、二级市场成交及分析

1
收盘收益率变动曲线




2
国债



债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.08%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.01%。今日十年国债210009交投相对激烈,成交区间在2.945-2.96。早上8:19第一笔成交在2.96,股份制银行卖出,农商行、股份制银行买入。随后收益率呈下行趋势,在2.9575、2.955、2.95反复大量成交,外资、股份制银行、券商卖出,农商行、基金、券商、外资买入。临近中午收盘至收盘后,收益率先持续小幅下行后立即反弹,成交在2.9475-2.9625。资管、券商、农商行卖出,外资、股份制银行、农商行、券商买入。下午成交相对清淡,开盘后,先成交在2.96,随后在2.96、2.955反复大量成交,券商、股份制银行、资管、外资卖出,券商、农商行、股份制银行买入。收盘后,收益率小幅下行,先成交在2.9575,然后在2.955成交大量,外资、保险、农商行、股份制银行卖出,券商、股份制银行买入。尾盘在2.9525成交少量后,收在2.955,外资、农商行卖出,资管、股份制银行买入。


年国债210010成交在2.29,城商行卖出,外资买入。三年国债210004成交在2.58-2.60,基金、银行、外资、券商卖出,银行、券商买入。五年国债210002成交在2.765-2.78,股份制银行、保险、券商、外资卖出,券商、外资、银行买入。七年国债210007成交在2.93-2.94,外资、银行、券商卖出,银行、券商、农商买入。三十年国债210005成交在3.4825-3.50,券商、保险、农商、基金、银行卖出,券商、农商、银行、基金、保险买入。



3
国开债



债期货窄幅震荡,10年期主力合约涨0.08%,今日十年主流国开债210210交投活跃,收益率震荡,全天成交区间在3.2675-3.287。早第一笔成交在8点36,成交价格为3.2775,由农商行卖出,农商行买入。早盘交投清淡,收益率小幅震动,9点30之前成交在3.277,主要由农商、股份制银行、券商卖出,农商行、券商买入。公开市场方面:央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月13日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期。期货开盘后窄幅震荡,现券210210交投活跃,收益率先下后上,上午成交在3.2775,主要由券商、城商行、农商行、外资、保险资管、券商资管卖出,农商行、城商行、外资、信托、券商、外资买入。午后期货先是跳水后维持窄幅震荡,尾盘成交在3.2725左右,主要由农商行、股份制银行、城商行、券商、外资、基金卖出,农商行、股份制银行、基金、城商行、信托、股份制银行资管买入。


年国开210211成交在2.3925-2.40,基金卖出,外资买入。三年国开210207成交在2.84,券商、基金、城商行卖出,城商行买入。五年国开210203成交在3.04-3.06,银行、信托、基金、券商、外资卖出,农商、银行、外资、券商、基金买入。七年国开180210成交在3.30,银行卖出,农商、买入。



4
其它



三年口行210303成交在2.86-2.875,基金、券商、股份制银行卖出,银行、基金、保险买入。五年口行160303成交在3.16,银行卖出,农商、券商买入。十年口行210310成交在3.38-3.39,股份制银行卖出,农商、券商买入。

 

一年农发210407成交在2.43,银行、券商卖出,银行买入。三年农发210406成交在2.89,基金卖出,基金、保险买入。五年农发210408成交在3.1325,股份制银行、券商卖出,券商买入。十年农发210405成交在3.385-3.395,券商、银行、农商卖出,基金、保险、券商、农商、银行买入。


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