上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金市场&票据业务20211013

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-13 18:56:31

本文为上海国际货币经纪原创,如需转载,请联系(+86 21)3861 7905


本篇收盘日评包含:

货币市场、票据业务


人民币回购及NCD

货币市场

周三,质押式回购存款类机构加权价格如下:


【公开市场】10月13日央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。今日1000亿逆回购到期。

今日资金面均衡偏松。开盘伊始,资金面均衡,大行国股有部分融出,隔夜押利率债加权至加权+10bps融出,押非利率债加权+10bps至加权+20bps融出。7天押利率债加权+10bps融出,押非利率债2.20%至2.30%融出。14天押利率债加权+10bps融出,押非利率债融出报价较少。21天至1M报价较少,成交寥寥。资金面保持均衡态势直至午间收盘。午盘开盘,总体宽松态势,隔夜押利率债加权至减点融出,押非利率债加权至加权+10bps附近融出。7天2.25%融出。14天2.30%融出。21天至1M融出较少。资金面保持宽松态势直至收盘。

存单市场
截至下午5点30分,10月13日有144只同业存单发行,实际发行量818.4亿,10月14日将有164只存单计划发行,计划发行量为917.7亿。
 
今日除3M和1Y为休息日到期外,其余期限为工作日到期,整体交投活跃。具体来看,1M国股询在2.15%至2.30%,部分国股在2.30%位置收获不错需求,AAA城农商行询在2.22%至2.33%,部分银行在2.32%位置迅速募满;3M国股大行询在2.30%至2.40%, AAA城农商行询在2.44%至2.55%;6M 国股询在2.45%, AAA城农商行询在2.68%至2.78%,部分银行在2.68%至2.75%位置需求旺盛,供不应求;9M国股大行询在2.55%至2.70%,午后国股提价后仍然需求一般,AAA城农商行询在2.65%至2.80%;1Y国股大行询在2.70%至2.73%, AAA城农商行询在2.75%至2.85%,部门银行在2.85%位置募满,其他银行受到期日为休息日影响,交投清淡。

附:国股/大行NCD一级询价利率

二级存单交易方面:今日二级各期限成交活跃,年内存单收益率小幅上行,明年各期限无明显变化。具体来看, 10月到期国股大行成交在 1.93%-2.00%,AAA大城农商成交在 1.97%-2.04%;11月到期国股大行成在 2.20%-2.30%,AAA大城农商成交在 2.27%-2.30%;12月到期国股大行成交在 2.20%- 2.27%,AAA大城农商成交在 2.21%-2.315%;跨年方面,明年1月到期(春节前)国股大行成交在 2.50%-2.51%,AAA大城农商少量成交在2.52;明年2-3月份国股大行成交在2.54%-2.59%,AAA大城农商成交在2.60%-2.62%;明年4月到期,国股大行成交在2.61%-2.63%,AAA大城农商无成交;明年5月-6月到期,国股大行成交在 2.63%-2.66%,AAA大城农商无成交;明年7-9月到期,国股大行成交在2.70%-2.72%,AAA大城农商成交在2.74%-2.75%;明年10月到期,国股大行成在2.71%-2.735%,AAA大城农无成交。

附:NCD二级成交收益率
*存单市场日评VIP版现已正式推出,详情可洽询上海国际货币经纪人或联系(21 86)3861 7943

外币拆借市场
境内美元拆借市场:今日境内美金市场流动性整体宽松,O/N期限交投积极,成交集中在O/N和1W短期限,1M、3M和6M期限有少量交投。具体来看:O/N市场有集中成交在0.03%,少量成交在0.04%;1W市场交投在0.03%-0.04%,区间内均有成交;2W市场交投集中在0.04%-0.06%;1M市场交投集中在0.09%-0.17%;2M市场少量融出意向在0.19%;3M市场少量交投报在0.25%;长期限市场,6M少量交投在0.30%-0.31%、9M少量买盘报在0.35%、1Y少量买盘报在0.45%。

境内美元回购市场:今日境内美金回购市场流动性宽松,融出意向报在2W内期限;今日暂无成交。

境内美元存单市场:今日境内美金存单市场交投情绪清淡,有1M外资发行意向报0.10%,更长期限暂无意向。

境外美元拆借市场:今日境外美金市场流动性延续整体偏紧,O/N有少量交投,1M内短期限交投活跃,1M和3M期限有少量成交,6M-1Y长期限暂无成交。O/N市场买盘报在0.04%-0.05%,少量成交在0.04%;1W附近市场买盘报在0.03%-0.08%,成交少量在0.03%;2W市场买盘报在0.04%-0.09%,少量成交在0.05%;1M市场需求报在0.09%-0.11%,少量成交在0.11%,部分卖盘坚持在0.12%;2M市场少量交投在0.15%-0.16%,暂无成交;3M市场需求报在0.24%-0.27%,区间内均有成交;6M市场需求报在0.36%-0.38%,成交寥寥;9M-1Y市场融出意向仍显清淡。

同业存放和非银存款参考报价


今日央行开展100亿7天期逆回购操作,有1000亿逆回购到期,当日资金净回笼900亿。今日资金面整体均衡,午后大行国股有部分融出。票据转贴现市场交易活跃度有所提高,受市场供需关系影响,今日各期限利率呈现先升后降的趋势,价格在区间内震荡。

今日托收交易清淡,整体区间在2.10%~2.15%。四季度双国股方面交投情绪低迷,报价在2.10%~2.15%附近。跨年期限方面,买卖双方交投活跃。一季度国股整体需求较上一交易日增多,报价区间在2.20%~2.23%附近;二季度国股总体询价区间在2.23%~2.28%;足年双国股方面,早盘看涨情绪较浓,报价在2.30%左右,午盘过后,呈现供不应求态势,利率有所下行,全天报价区间在2.25%~2.30%左右。


日评完整版可登录上海国际货币经纪官网
www.cfets-nex.com.cn进行查看。

长按二维码 关注上海国际货币经纪

「收盘日评」

「资金面情绪指数」

每个交易日日终推送

知享讲坛等更多活动资讯

不定期推送

作者:CFETS-NEX

公众号:上海国际货币经纪

发布时间:2021-10-13 18:56:31

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。