上海国际货币经纪_收盘日评银行间外汇市场&黄金衍生品20211013

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-13 18:56:31

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本篇收盘日评包含:
外汇远掉市场、外汇期权市场、黄金衍生品

今日美元/人民币中间价报6.4612,较上一个交易日上调165bp,全天掉期市场交投活跃。


ON从+5.1一路给到+4.45;TN在+4.5~+4.9之间来回成交;SN成交在+14.2~+14.82之间,尾盘收在+14.2。1W在+32.2~+33.5之间来回成交;2W成交在+64~+64.5之间;3W成交在+113~+114之间。1S成交在+155~+156.5之间;2S成交在+298.5~+300之间;3S在+493~+499之间来回成交。


中长期限,6S成交在+923~+928之间;9S成交在+1342~+1344之间;1Y成交在+1755~+1758之间。


超长期限,2Y成交在+3165,3Y成交在+4145、+4150、+4160。


Spread方面,1W*2W成交在+32.5,2*3S成交在+195,3*4S成交在155、+156,6*12S成交在+830、+832;1Y*3Y成交在+2400。



今天美元兑人民币中间价报6.4612,较上一交易日上调165个基点。


ATM方面,1y成交4.2,市场on成交37pips,1w成交2.65/2.7,2w成交2.75,1m成交3.05,3m成交3.675,6m成交4.0/4.025,9m*1ysprd成交0.06


FLY方面(25d),2w成交0.1,市场亦有0.0875成交,1m成交0.1,市场3m成交0.16,9m成交0.25


Vanilla方面, 2w 6.47 usd call trd 75pips,市场1m 6.49 usd call trd 125pips,1y7.58 usd call trd 35pips



现货黄金日内小幅上涨,现报1763美元/盎司附近,今日黄金询价市场超短期限有所成交。


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作者:CFETS-NEX

公众号:上海国际货币经纪

发布时间:2021-10-13 18:56:31

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