上海国际货币经纪_收盘日评银行间外汇市场&黄金衍生品20211013

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-13 18:56:31

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本篇收盘日评包含：

外汇远掉市场、外汇期权市场、黄金衍生品

今日美元/人民币中间价报6.4612，较上一个交易日上调165bp，全天掉期市场交投活跃。

ON从+5.1一路给到+4.45；TN在+4.5~+4.9之间来回成交；SN成交在+14.2~+14.82之间，尾盘收在+14.2。1W在+32.2~+33.5之间来回成交；2W成交在+64~+64.5之间；3W成交在+113~+114之间。1S成交在+155~+156.5之间；2S成交在+298.5~+300之间；3S在+493~+499之间来回成交。

中长期限，6S成交在+923~+928之间；9S成交在+1342~+1344之间；1Y成交在+1755~+1758之间。

超长期限，2Y成交在+3165，3Y成交在+4145、+4150、+4160。

Spread方面，1W*2W成交在+32.5，2*3S成交在+195，3*4S成交在155、+156，6*12S成交在+830、+832；1Y*3Y成交在+2400。

今天美元兑人民币中间价报6.4612，较上一交易日上调165个基点。

ATM方面，1y成交4.2，市场on成交37pips，1w成交2.65/2.7，2w成交2.75，1m成交3.05，3m成交3.675，6m成交4.0/4.025，9m*1ysprd成交0.06

FLY方面（25d），2w成交0.1，市场亦有0.0875成交，1m成交0.1，市场3m成交0.16，9m成交0.25

Vanilla方面， 2w 6.47 usd call trd 75pips，市场1m 6.49 usd call trd 125pips，1y7.58 usd call trd 35pips

现货黄金日内小幅上涨，现报1763美元/盎司附近，今日黄金询价市场超短期限有所成交。

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作者：CFETS-NEX

公众号：上海国际货币经纪

发布时间：2021-10-13 18:56:31