信唐货币经纪_利率掉期

今日3M shibor fixing为2.4200%，较昨日下降0.3bps；O/N shibor fixing为2.1570%，上调5.6bps。FR007为2.23%，比昨日上涨3bps；FDR007为2.20%，上了4bps。

早上开盘，repo 1y报38.5/37.5，repo 5y报78/77。价格收窄，repo 5y率先在77.5 gvn。9:30国债期货(T2112)高开高走，repo 1y和5y分别从最高38.25和77.75下行一度最低至37.25和76.25 gvn。之后随着期货涨幅收窄，利率逐渐回升。至中午收盘，repo 1y收在38.25/37.75，repo 5y收在77.75/77.5。

午后开盘，repo 1y报38.5/37.5，repo 5y开78/77。国债期货继续回落一度翻绿，repo 1y和5y最高分别至38.5和78.25 tkn。之后期货翻红，利率转而下跌，repo 1y和5y分别到37.5和77 gvn。期货收盘后，利率继续走低，repo 1y和5y最低分别成交36.5和75.5。截至17:30，repo 1y收在37.5/36.5，repo 5y收在76.5/76。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，价格继续有所回落。Repo 1y利率上下浮动2bps，收盘比昨日下跌1.5bps；repo 5y利率上下波动近3bps，收盘也较昨日低了1.5bps。Shibor方面，1y成交于65.5至63.75的位置，5y录得22至20.75的成交。

今日消息：

1、中国央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，另有1000亿元逆回购到期。中标利率2.2%，持平上次。

2、按人民币计价，中国9月出口同比增长19.9%，预期13.3%，前值15.7%；中国9月进口同比增长10.1%，预期14.6%，前值23.1%。9月贸易顺差4331.9亿元，前值3763.1亿元。

3、中国9月新增人民币贷款16600亿元，预估为18100亿元，前值为12200亿元。

4、中国9月社会融资规模增量2.9万亿元，预估为30500亿元，前值为29558亿元。

5、中国9月货币供应量M2同比增长8.3%，预估为8.2%，前值为8.2%。