信唐货币经纪_利率掉期

由 信唐货币 发表于2021-10-13 18:22:34

十月
13

利率掉期日评

今日3M shibor fixing为2.4200%,较昨日下降0.3bps;O/N shibor fixing为2.1570%,上调5.6bps。FR007为2.23%,比昨日上涨3bps;FDR007为2.20%,上了4bps。

 

早上开盘,repo 1y报38.5/37.5,repo 5y报78/77。价格收窄,repo 5y率先在77.5 gvn。9:30国债期货(T2112)高开高走,repo 1y和5y分别从最高38.25和77.75下行一度最低至37.25和76.25 gvn。之后随着期货涨幅收窄,利率逐渐回升。至中午收盘,repo 1y收在38.25/37.75,repo 5y收在77.75/77.5。

 

午后开盘,repo 1y报38.5/37.5,repo 5y开78/77。国债期货继续回落一度翻绿,repo 1y和5y最高分别至38.5和78.25 tkn。之后期货翻红,利率转而下跌,repo 1y和5y分别到37.5和77 gvn。期货收盘后,利率继续走低,repo 1y和5y最低分别成交36.5和75.5。截至17:30,repo 1y收在37.5/36.5,repo 5y收在76.5/76。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,价格继续有所回落。Repo 1y利率上下浮动2bps,收盘比昨日下跌1.5bps;repo 5y利率上下波动近3bps,收盘也较昨日低了1.5bps。Shibor方面,1y成交于65.5至63.75的位置,5y录得22至20.75的成交。

 

今日消息:

1、中国央行今日进行100亿元7天期逆回购操作,另有1000亿元逆回购到期。中标利率2.2%,持平上次。

2、按人民币计价,中国9月出口同比增长19.9%,预期13.3%,前值15.7%;中国9月进口同比增长10.1%,预期14.6%,前值23.1%。9月贸易顺差4331.9亿元,前值3763.1亿元。

3、中国9月新增人民币贷款16600亿元,预估为18100亿元,前值为12200亿元。

4、中国9月社会融资规模增量2.9万亿元,预估为30500亿元,前值为29558亿元。

5、中国9月货币供应量M2同比增长8.3%,预估为8.2%,前值为8.2%。

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作者:信唐货币

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发布时间:2021-10-13 18:22:34

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