上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金市场&票据业务20211018

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-18 18:53:30

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本篇收盘日评包含：

货币市场、票据业务

人民币回购及NCD

货币市场

周一，质押式回购存款类机构加权价格如下：

【公开市场】中国央行网站公告称，为维护季末流动性平稳，今日公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。今日200亿元逆回购到期。

早盘资金面均衡，大行国股有部分融出。隔夜押利率债加权至加权+5bps融出，押存单、信用+10bps至+15bps融出。7天押利率债加权融出，押存单、信用2.3%融出。14天非银押利率债、存单、信用2.55%附近融出。21天及1M非银在2.55%融出，成交寥寥。午盘后资金面边际收紧，隔夜押各品种在加权+15bps融出，7天在2.30%附近融出，资金面呈均衡趋紧态势直至收盘。

存单市场

截至下午5点25分，10月18日有142只同业存单发行，实际发行量1337.3亿，10月19日将有142只存单计划发行，计划发行量为832.5亿。

今日一级存单市场除1M为周六休二到期，其余期限均为工作日到期，主要成交期限集中在6M和1Y。具体来看，1M国股询在2.20%，AAA城农商询在2.28%至2.40%，需求清淡；3M国股大行询在2.40%，AAA城农商询在2.47%至2.63%，个别名字需求较好；6M国股大行询在2.45%， AAA城农商询在2.55%至2.80%，部分机构在2.74%至2.80%价格募集较好；9M国股大行询在2.55%至2.65%，AAA城农商询在2.65%至2.85%；1Y国股大行询价在2.76%，最高收益率继续上行，较上周五提高1bp，AAA城农商询在2.77%至2.95%，个别城商在2.82%发行较好，上午提前募满截单，其余部分城农商在2.85%附近募集情况较好。

附：国股/大行NCD一级询价利率

二级存单交易方面：今日各期限成交利率相较上周五有所上行。具体来看：月内到期国股大行成交在1.95-2.00%,AAA大城农商成交在2.00%-2.01%；11月到期国股大行成在2.25%-2.30%，AAA大城农商成交在2.27%-2.30%；12月到期国股大行成交在 2.25%-2.27%，AAA大城农商成交在 2.30%；跨年方面，明年1月到期（春节前）国股大行成交在 2.48%-2.52%；明年2-3月份国股大行成交在 2.58%-2.62%，AAA大城农商成交在 2.63%-2.65%；明年4月到期，国股大行成交在2.62%-2.65%；明年5月-6月到期，国股大行成交在 2.65%-2.68%，AAA大城农商成交在2.70%-2.74%；明年7-9月到期，国股大行成交在 2.72%-2.74%，AAA大城农商成交在 2.77%；明年10月到期，国股大行成在 2.74%-2.76%，AAA大城农商无成交。

附：NCD二级成交收益率

*存单市场日评VIP版现已正式推出，详情可洽询上海国际货币经纪人或联系（21 86）3861 7943

外币拆借市场

境内美元拆借市场：今日境内美金市场流动性整体延续宽松，O/N期限交投积极，1W和1M有部分成交，融出意向集中在2M内期限，3M、6M和1Y有少量交投。具体来看：O/N市场有集中成交在0.03%，少量成交在0.04%；1W市场交投在0.03%-0.05%，小量成交在0.05%；2W市场交投集中在0.05%-0.06%；1M市场交投集中在0.09%-0.12%，少量成交在0.11%；2M市场有部分融出意向在0.16%-0.18%；3M市场少量交投在0.20%-0.28%；长期限市场，6M少量交投在0.34%-0.35%、9M双边报价寥寥、1Y少量交投在0.40%-0.50%，暂无成交。

境内美元回购市场：今日境内美金回购市场流动性宽松，融出意向报在月内短期限；今日有少量O/N期限成交在0.03%，T/N期限成交在0.03%。

境内美元存单市场：今日境内美金存单市场交投情绪清淡，有1M外资发行意向报0.10%；更长期限暂无意向。

境外美元拆借市场：今日境外美金市场流动性中短期限均衡，长期限偏紧，O/N交投活跃，1W-1M期限均有少量成交，2M、3M和6M期限有部分融出意向，长期限暂无成交。O/N市场买盘报在0.03%-0.05%，区间内均有成交；1W市场买盘需求报在0.03%-0.06%，少量成交在0.04%；跨月2W市场买盘报在0.04%-0.09%，成交在0.06%；1M市场需求报在0.08%-0.12%，成交集中在0.08%-0.11%；2M市场少量成交在0.165%-0.17%；3M市场需求报在0.25%-0.30%，成交集中在0.30%，价格小幅上行2BP；6M市场偶有少量成交在0.34%；9M-1Y市场融出意向仍显清淡，暂无成交。

同业存放和非银存款参考报价

今日央行开展100亿7天期逆回购操作，有200亿逆回购到期，当日资金净回笼100亿。今日资金面早盘均衡，大行国股有部分融出；后边际趋紧，大行国股停止融出。本周第一个工作日票据市场交易相对清淡，全天卖盘力量相对较强，各期限价格略微上行，价格波动较小。

今日托收交易清淡，整体区间在2.05%~2.15%。四季度国股活跃度较低，出收力量大致相当，整体报价位于2.10%~2.13%；跨年一季度国股收票机构较多，日内价格相对平稳，全天报价位于2.14%~2.18%；跨年二季度国股日内价格略有上行，早盘报价位于2.20%~2.22%附近，午盘过后价格上行至2.24%附近，全天报价位于2.20%~2.24%；三季度及足年国股全天报价维稳，尾盘价格略有上行，日内整体报价位于2.26%~2.28%。

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作者：CFETS-NEX

公众号：上海国际货币经纪

发布时间：2021-10-18 18:53:30