上海国际货币经纪_收盘日评银行间固收市场20211018

由 CFETS-NEX 发表于2021-10-18 18:53:30

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本篇收盘日评包含：

今日债券一级市场、今日债券二级市场、今日衍生品市场、明日新发债信息

利率债今日信息

210406Z11，农发3年期，中标利率2.9180，全场倍数3.31，边际倍数1.4。较近5期情况:投标量下降51.00亿元,中标利率上升16.69BP。较估值情况：估值2.9000,考虑团费后中标综收:2.9526(缴款日），中标综收较估值高5.26BP，中标利率较估值高1.80BP。

210408Z9，农发5年期，中标利率3.1835，全场倍数4.4，边际倍数2.1。较近5期情况:投标量下降21.20亿元,中标利率上升17.32BP。较估值情况：估值3.1450,考虑团费后中标综收:3.2155(缴款日），中标综收较估值高7.05BP，中标利率较估值高3.85BP。

信用债今日信息

利率债

国债

10月18日，周一，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。数据显示，今日200亿元逆回购到期。

国债方面，1.59Y210008 成交在2.55-2.575，2.87Y210012 成交在2.68-2.71， 4.39Y210002 成交在2.835-2.86，6.57Y210007成交在 2.986 – 3.005，8.59Y 200006 成交在 3.135 -3.15，9.61Y 210009成交在 2.9975- 3.035，29.48Y 210005 成交在3.55 – 3.5875。

金融债

金融债方面， 1.38Y092118002成交在 2.74，2.66Y 210207成交在 2.905 -2.92， 3.74Y 200212 成交在3.085-3.12，4.37Y 210203 成交在3.12 – 3.155，6.72Y 180210成交在 3.345– 3.36， 8.67Y 200210 成交在3.44-3.45， 9.37Y 210205 成交在3.44 – 3.46，9.64Y 210210成交在 3.32- 3.3625，9.9Y 210215 成交在3.31- 3.34。

短期融资券

今日短融交投情绪比较活跃，成交主要集中在各期限AAA AA+短融产品，各类型机构均有参与。短端方面，11D 012103223 21东航股SCP012AAA 成交在2.40%位置，银行出给保险，73D012102822 21中交一公SCP006 AAA成交在2.58%位置，基金出给保险；中长端方面，91D 012101602 21百联集SCP001AAA成交在2.70%位置，双边均为基金，177D012103728 21光大集团SCP021 AAA成交在2.80%位置；长端方面，263D 012103688 21首钢SCP008 AAA成交在2.90%位置，银行出给基金，316D 042100372 21电网CP008 AAA 成交在2.77位置。总体而言，今日短融收益上行。

中期票据

今日中票交投情绪较好，日内呈先上后下趋势，交易机会凸显。1-3年短端中票，19南航股MTN001（AAA，1.01Y）成交在2.90%；18越秀集团MTN001（AAA，1.44Y）在3.09%成交两笔；21南航股MTN002（AAA，2.95Y）成交在3.40%，较前一成交位置上行3bp。3到5年期限，21浙能源MTN002（AAA，4.49Y）成交在3.60%。5Y以上期限，成交寥寥。总体而言，今日中票收益率震荡。

企业债

今日企业债交投较为活跃，基金，券商，银行，保险和券商资管均有参与。可质押方面,19航集02 AAA成交在2.84%，基金卖出，基金买入。19CHNE03AAA成交在2.84%，基金卖出，保险买入。城投方面，21海曙01 AA+ 成交在3.83%行权，银行卖出，银行买入。21瓯海城投债01 AA+成交在4.45%，券商卖出，银行买入。铁道方面，18铁道19 AAA 成交在2.91%，基金卖出，券商买入。

美元债

周一中资美元债市场较为稳定。TMT版块，长端TMT开盘收窄3bps。国企板块中，长端中国化工收窄3-5bps。金融债版块变化不大，短端租赁名字，市场有双向交投，长期限名字保持不动。城投版块，1-3年短券双向交投活跃，福建漳龙22成交在2.46%，漳州交通22在2%有成交。

地产方面，央行发表评论后，市场情绪有所改善。融信RONXIN、正荣ZHPRHK等名字上涨了4-6pts。佳兆业KAISAG 24上涨15pts，SUNAC 23上涨10pts。金地GEMDAL 5.6 22今日在5.31%有成交。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。数据显示，今日200亿元逆回购到期。数据方面，中国第三季度GDP同比增长4.9%，预期5%，前值7.9%。利率方面，3m shibor fixing: 2.4220%，较上一交易日下行0.02bp；7d repo fixing:2.17%，较上一交易日上行03bp。

Repo端，5y repo开盘2.83%位置，后有所回落，震荡成交2.8275%-2.8225%。后gvn 2.82%、2.815%等位置反弹，收盘2.825%。1y repo震荡成交2.4025%-2.3975%位置，报收41/40.5。午后，5y repo震荡成交83-82.5，后小幅回升，成交2.83%-2.84%，近尾盘，继续震荡上行，至2.8575%收盘。1y repo跟随长端，成交2.41%-2.43%，报收43.5/43。4y repo成交2.715%-2.7175%。2y repo成交2.51%。3m repo成交2.35%。6m repo 成交2.37%、2.3775%。曲线端，1x5y repo spd成交41.75bp-42bp；2x5y repo spd成交33bp。

Shibor端，1y shibor成交2.695%位置。曲线端，2x5y shibor 成交40.5bp；1y s/r basis成交28.5bp。

其他品种有所报价，未闻成交。